Криптовалюта торгуется на более чем 350-ти биржах. Разница курсов между площадками достигает иногда более 100 USD, и на этом можно заработать. Что такое арбитраж криптовалют, и по какой стратегии на нем делать деньги?
Принципы внутрибиржевого и межбиржевого арбитража
Арбитражем в криптовалюте называется перепродажа монет по более выгодному курсу. Внутрибиржевой арбитраж проходит на одной торговой площадке, а межбиржевой – на разных.
Само слово arbitrage с французского языка переводится как «справедливое решение», а человека, зарабатывающий арбитражем, называют арбитражером или арбитражником.
Счастливый арбитражник.
Можно сказать, что арбитраж – это вид трейдинга, при котором спекулянт совершает несколько логически связанных сделок и получает от этого прибыль.
Схема межбиржевого арбитража
Алгоритм действий при межбиржевом арбитраже таков:
- Спекулянт покупает на бирже криптовалюту по недорогой цене.
- Переводит эти деньги на счет биржи, где курс выше.
- Продает свои активы, выводит прибыль в фиатной валюте или в криптовалюте.
- Перечисляет деньги на счет биржи с низким курсом, опять покупает и перепродает на бирже с высоким курсом.
В идеале все выглядит очень радужно, ведь деньги материализуются практически из воздуха.
Несчастный арбитражник.
На самом деле часть прибыли уходит на такие комиссии:
- За ввод фиатной валюты на биржу.
- За покупку криптовалюты.
- За перечисление между биржами.
- За продажу криптовалюты.
- За вывод средств с биржи.
Эти издержки нужно внимательно просчитывать, в противном случае вместо прибыли образуется убыток.
Пример расчета дохода для межбиржевого арбитража
Доход считается по такой формуле: разница курсов минус все затраты на комиссии.
Предположим, на рынке сложилась такая ситуация.
Курс BTC на бирже 1 | 15 900 USD |
Курс BTC на бирже 2 | 16 400 USD |
Комиссия на ввод фиата на биржу 1 | 4% |
Комиссия за покупку на бирже 1 | 0,2% |
Комиссия за перевод | 0,001% |
Комиссия на продажу на бирже 2 | 0,2% |
Комиссия за вывод с биржи 2 | 5% |
Пример расчета:
- На биржу 1 завели 15 264 USD, т.е. 15 900 USD минус 4% (15 900 – 636 =15 264 USD).
- Эту сумму обменяли на биткоины, потеряли еще 0,2% (30,5 долларов). Осталось 15 233,5 USD или 0,95808 BTC, потому что курс на бирже 1 равен 15 900 USD.
- Перевод на вторую биржу дал потерю в 0,001%, на счет пришло 0,95708 BTC.
- Производится обмен, получается 15 696 долларов.
- Из этого нужно вычесть комиссию в 0,2% (31 доллар), получается 15 665 USD.
- И последняя комиссия, которую нужно вычесть – это плата за вывод денег в бирже, она составляет в среднем от 2 до 5%, на некоторых площадках до 20%. Пусть будет 5% (783 доллара), тогда в фиат выйдет 14 882 USD.
- Убыток составил 1018 долларов. И это при том, что разница в курсе между биржами составляла 3,14%.
В реальной жизни ситуация может быть еще хуже, поскольку сам курс ниже, разница между курсами меньше, а комиссии остаются теми же.
В целом межбиржевой арбитраж оказывается не выгодным, особенно после того, как биржи стали вводить отсроченное подтверждение конвертации криптовалют в фиат. За 20-30 минут ожидания разница в курсах может нивелироваться, и сделка потеряет смысл.
Схема внутрибиржевого арбитража
При внутрибиржевом арбитраже сохраняются все комиссии, кроме платы за перевод между торговыми площадками.
Схема заработка выглядит так:
- Ввести фиатные деньги на биржу, купить криптовалюту А.
- Обменять ее на В.
- Обменять В на фиат.
- Вывести фиат.
Разница в курсе А к фиату и В к фиату и составляет основу заработка.
Пример расчета дохода для внутрибиржевого арбитража
Приближенная к реальности ситуация выглядит так.
Курс BTC/USD | 6 518,0 |
Курс ETH/BTC | 0,05 |
ETH/USD | 366 |
Комиссия за ввод фиата | 4% |
Комиссия за покупку | 0,2% |
Комиссия за вывод | 5% |
Расчет происходит следующим образом:
- На биржу завели 1000 USD, потеряли 4% (40 долларов), осталось 960 USD. Оплатили комиссию в 0,2% (1,92 доллара), и 958 USD перевели в биткоины, получилось 0,1469 BTC.
- Перевели биткоины в эфир, получилось 2,9 ETH.
- Конвертировали эфир в доллары, получилось 1061 USD.
- Без вывода прибыль составила 61 доллар.
- Если вывести фиат, оплатить бирже 53 доллара, от прибыли останется 4 доллара.
И это при том, что изначально на биржу вошла тысяча долларов, а если бы эта сумма была меньше, то прибыли бы не осталось вовсе, потому что затраты на комиссии были бы теми же.
Это единственные реальные стратегии межбиржевого и внутрибиржевого арбитража, никаких других секретных и волшебных способов просто нет.
Что же получается, на арбитраже невозможно заработать? Возможно, но только при выгодных условиях на рынке и при грамотном подборе торговых площадок.
Классический арбитраж
При классическом арбитраже внимание уделяется курсу криптовалют безотносительно постоянной или периодической корреляции валютных пар.
Классический арбитраж – это заработок на двух валютных парах в пределах одной или нескольких бирж.
То есть, спекулянта не интересует влияние цен друг на друга, он озабочен поиском любого выгодного варианта.
Статический арбитраж
Разница между классическим и статическим арбитражем только в том, что во втором случае учитывается взаимосвязь между разными валютными парами.
Статический арбитраж – это заработок на корреляции валютных пар.
Если спекулянт решил заработать, например, на BTC и LTC, то ему поможет ситуация, при которой курс BTC/USD будет расти быстрее, чем LTC/USD. Если разница составит более 5%, то это может дать прибыль. Обмен и расчет прибыли происходят по схемам, приведенным в примерах выше.
Начинающему арбитражнику, чтобы заработать, важно понимать, от чего зависит курс, и каковы типичные проблемы, с которыми придется столкнуться. Зная эти нюансы, можно заметить удачную ситуацию на рынке и использовать ее в своих интересах.
Причины разницы курсов криптовалют, pump&dump и ловушка в Зимбабве
Вот основные причины, по которым курс на одну и ту же криптовалюту различается на биржах.
Причина | Комментарий |
Обстановка в стране, на территории которой находятся сервера биржи | Изменения регулирования криптовалют или политическая атмосфера могут значительно повлиять на курс. Чтобы узнавать о таких событиях, арбитражникам нужно читать экономические календари и понимать последствия фундаментальных факторов. |
Способы вывода денежных средств | У бирж есть установленный порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и без проблем, это приводит к снижению курса. Множество людей начинают продавать криптовалюту на этой площадке и сразу же выводить деньги. |
Спекуляции | Самая простая и популярная – это стратегия pump&dump, то есть «накачивай и беги». |
С пампом и дампом стоит разобраться подробнее, потому что это влияет на прибыль всех арбитражников. Схему нужно знать, чтобы использовать ее в своих интересах и не потерять на этом деньги.
Накрутка курса проводится так:
- Выбирается монета, обычно это не самый известный альткоин.
- Она скупается памперами по низкой цене.
- Создается множество инфоповодов, статей и сообщений о перспективности этой криптовалюты, о том, что на ней можно сделать много иксов (увеличить прибыль в несколько раз).
- Аутсайдеры, то есть, люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают скупать монету.
- Курс растет, рекламная кампания продолжается.
- На пике курса памперы по высокой цене распродают свои активы.
- Через некоторое время прекращают информационную раскрутку монеты.
- Курс начинает падать, люди спешат продавать криптовалюту.
- В результате инвесторы, которые вошли на подъеме курса, уже не могут отыграть свои вложения и продают в убыток.
- В финале курс криптовалюты падает обычно еще ниже того значения, которое было до начала пампа.
Памперы обычно объединяются в группы, но очень состоятельные инвесторы могут работать и в одиночку.
Арбитражник может заработать на пампе, если будет покупать и продавать криптовалюту быстро и активно и избавится от нее до того, как курс пойдет вниз.
В редких случаях внезапный рост курса криптовалюты в несколько раз не связан с пампом. Классический пример, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражникам – это ситуация на африканской бирже Golix.
Golix.io.
В ноябре 2017 года курс биткоина на ней был более чем в 3 раза выше среднего по рынку, в пиковые моменты доходил до 34 000 USD за 1 BTC.
Курс биткоина на Голикс.
Это породило большой ажиотаж среди арбитражников и просто трейдеров, которые захотели немедленно войти на эту платформу и перепродать там свои биткоины.
Гиперинфляция в Зимбабве.
Такой высокий курс был спровоцирован гиперинфляцией и напряженной политической обстановкой в Зимбабве. В то время, как покупательная способность местного доллара ZWD стремительно падала, спрос на биткоины рос.
Однако, желающих заработать ждало несколько неприятных сюрпризов:
- Вывод средств с верифицированного аккаунта на Golix разрешен только на счет в банке Зимбабве, причем открытый в национальной валюте.
- Для регистрации счета нужно лично прилететь в страну.
- Банки не обналичивают крупные суммы в связи с катастрофической ситуацией с местной валютой, то есть, вывести в фиат напрямую биткоины невозможно.
- В стране отключена система Swift, нельзя отправить перевод со счета в банке Зимбабве на счет любого другого банка.
- Доллар Зимбабве продолжает обесцениваться.
Те, кто по неосмотрительности завел свои биткоины на биржу Golix столкнулись с многочисленными техническими сбоями в работе торговой площадки.
По неподтвержденным слухам, биржу атаковали китайские хакеры, которые взломали верифицированные аккаунты и некоторое время вели сверхвыгодную для себя торговлю. Весной 2018 года курс биткоина на Golix все еще составляет 9500 10 000 USD, но с работой сайта биржи по-прежнему есть проблемы.
В интернете ходят легенды, что каким-то трейдерам удалось заработать состояние на Golix. Вероятнее всего, единственные, кто получает доход – это сами владельцы биржи и хакеры.
Преимущества и недостатки арбитража криптовалют
К плюсам арбитража относится следующее:
- При удачной ситуации на рынке можно очень быстро получить профит. При этом начальные инвестиции могут быть средними или небольшими.
- На ряде бирж сделки совершаются быстро. Даже если разница в курсе составляет всего 5% она может и покрыть комиссии, и дать профит. В хорошие дни арбитражники по 10 и более часов переводят деньги между биржами, и каждый цикл приносит доход.
- Низкий риск. По сравнению с трейдингом арбитраж – менее рискованный способ заработка.
Хорошо, когда арбитражник владеет и техническим, и фундаментальным анализом, и может просчитать наиболее выгодные моменты покупки и продажи. Но начинающие могут обойтись и без технических знаний, достаточно следить за курсами на разных торговых площадках.
Минусы у арбитража такие:
- Нужно внимательно просчитывать затраты на комиссии.
- При работе с горячими кошельками прибыль следует регулярно выводить или разбивать на разные аккаунты.
- Задержки в выводе денег могут осложнять жизнь арбитражника и уменьшать потенциальную прибыль.
- Доход зависит от защищенности бирж, а торговые площадки довольно часто взламывают. Каждый месяц появляются сообщения о похищении криптовалют с кошельков той или иной биржи.
- Арбитраж требует постоянного присутствия, торговец должен быть в курсе ситуации на выбранных им площадках.
Кажется, что алгоритм заработка такой простой, что можно поручить это дело роботу. Но так ли это на самом деле?
Топ 3 ботов, лучшие программы для арбитража криптовалюты
Есть боты, занимающиеся межбиржевым или внутрибиржевым трейдингом, но ни одна программа для арбитража криптовалют пока не научилась работать идеально. Ниже приведены 5 лучших разработок.
BTC Robot
Btcrobot.com.
На официальном сайте есть информация о том, что бот создан русскими разработчиками, но она опубликована только в русскоязычной версии.
Российские разработчики.
Покупателям предлагаются разные тарифные планы.
Название | Цена |
Silver | 19,99 USD ежемесячно |
Gold | 39,99 USD ежемесячно |
Platinum | 399,99 USD единоразово |
Желательно, чтобы инвестиционный портфель, которым распоряжается робот, составлял более 100 USD. Прогнозируемая прибыль от 80% ежемесячно.
Gekko
Простой арбитражник с открытым исходным кодом, можно скачать здесь github.com/askmike/gekko. Прибыль составляет от 30% в месяц, бот отличается четкой работой и набирает популярность.
Cryptotrader
Сryptotrader.org.
Бот подходит для арбитража на таких торговых площадках:
- Bitfinex,
- BitStamp,
- Kraken,
- CoinBase,
- Kcoin,
- Bitrex,
- Huobi,
- Binance.
На Криптотрейдер есть среда для создания собственных ботов.
Haashbot
Haashbot стоит от 0,09 BTC, оплата абонемента раз в 3 месяца. Бот торгует на следующих биржах:
- Bitfinex,
- Binance,
- Gemini,
- BitStamp,
- Kraken,
- Poloniex,
- Gdax.
Прогнозируемая прибыль превышает 85% ежемесячно.
Полезные сайты для ручного арбитража
Есть несколько программ, с помощью которых удобнее отслеживать рынок для мануального (ручного) арбитража.
Cryptoarbitr.com.
Криптоарбитр помогает приблизительно прикинуть прибыль и выделяет интересные варианты валютных пар.
Bitcoinity.org.
Можно использовать раздел арбитража bitcoinity.org, главное не забывать просчитывать затраты на комиссии, они не отражаются в таблицах.
Coinmarketcap.com.
Coinmarketcap – это еще один полезный инструмент, с помощью которого можно мониторить курсы на интересующих биржах.
Bitinfocharts.com/ru/.
Bitinfocharts.com дает динамику изменений курса и показывает корреляцию.
Криптовалютные биржи в целом положительно относятся к арбитражу, набор инструментов есть на таких крупных торговых площадках:
- Cryptopia,
- Poloniex,
- Bittrex.
Есть 2 хороших мобильных приложения для межбиржевого арбитража криптовалют.
Название | Официальный сайт |
TabTrader | tab-trader.com |
zTrader | ztrader.ru.aptoide.com |
На скриншотах можно увидеть интерфейс.
TabTrader. zTrader.
Оба варианта работают на Android, а TabTrader и на iOS.
Рекомендуемые биржи и обменники
Magneticexchange.com.
При выборе торговых площадок нужно учитывать следующие нюансы:
- Комиссии. Чем они ниже, тем меньше своей прибыли придется отдавать посредникам.
- Курс криптовалют. Желательно отдавать предпочтение площадкам с сильной волатильностью.
- Скорость проведения сделок. Чем быстрее биржа может выводить деньги и проводить куплю-продажу валюты, тем лучше. Задержка во времени может дать потерю прибыли.
- Отзывы, стаж работы, надежность и защищенность от взлома. Репутация биржи – это косвенная гарантия ее порядочности. На 100% безопасных онлайн-площадок не бывает, но при прочих равных лучше выбирать биржи, которые редко взламывают.
Обменники для арбитража рекомендовать невозможно, потому что комиссии в них за последний год выросли на 10-20%, и суммарные затраты превышают потенциальную прибыль. Относительно неплохими обменниками остались такие:
- Payeer.com,
- F1ex.com,
- Magneticexchange.com,
- Wmglobus.com,
- Arbitrcoin.com.
Для мониторинга выгодных обменников можно использовать сайт askoin.com. Askoin.com.
В таблице приведены наилучшие биржи для трейдинга и арбитража криптовалют.
Название площадки | Официальный сайт | Комментарий |
Yobit | Yobit.net | Русскоязычная, с хорошим живым форумом. Более 1000 криптовалют, отличается сильной волатильностью курсов. Есть валютные пары с рублем. |
EXMO | Exmo.me | Есть кэшбек по комиссиям, исполнение ордеров быстрое. |
Livecoin | Livecoin.net | Большой выбор способов пополнения счета и вывода денег. |
BTCTrade | Btc-trade.ua | Украинская биржа, любимая русскоязычной аудиторией. Есть пополнение через Приват24. |
Опытные арбитражники предпочитают малоизвестные азиатские биржи, на которых существует огромная волатильность курсов альткоинов за счет пампов.
Секреты заработка на арбитраже
В этом видео-уроке показано, как заработать на арбитраже криптовалют более 80 долларов за полчаса.
А в этом хорошем видео показано, как правильно выбирать криптовалюту для арбитража, как работать со спредом и проводить технический анализ. Блогер раскрывает секреты арбитража криптовалют и делится полезными советами.
Опытные арбитражники дают 5 важных рекомендаций, которые помогут зарабатывать на арбитраже криптовалюты:
- Следует заранее верифицировать аккаунты на биржах, чтобы при арбитраже и обмене криптовалют не было задержек и непредвиденных ситуаций.
- При межбиржевом арбитраже нужно выбирать площадки с разницей курсов от 5%. Минимальная разница при низких комиссиях – от 2%.
- Чтобы окупить затраченное время начальный депозит должен быть от 1000 долларов.
- Стратегия арбитража криптовалюты должна быть такой, чтобы потери при неудачной сделке составляли не более 10% от вложенного. При этом, если трейдер вышел в убыток, то ему нужно проанализировать ситуацию, а не проводить повторный цикл сделки.
- Обязательно нужно просчитывать прибыль по двум схемам арбитража криптовалют, описанным в начале этого материала.
Новички озабочены поиском лучшей криптовалюты для арбитража или гарантированно прибыльной стратегии – но таких вещей попросту не существует.
Рынок постоянно меняется, и иногда выгодно работать с большими или маленькими по капитализации альткоинами, а иногда – с биткоинами. Тоже самое касается и стратегии – она всегда одинаковая: купить дешевле, продать дороже. Прибыльность зависит от затрат и от того, какой актив покупается.
Арбитраж в последний год стал менее выгодным, чем раньше, и судя по тенденции, скоро на нем смогут зарабатывать только крупные инвесторы. Начинающим лучше освоить обычный трейдинг, а уже после этого с капиталом от 10 000 долларов входить в арбитраж.